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Geschäftsdatenbericht 2014

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Einfu
¨ hrung in die empirische
Wirtschaftsforschung
Wintersemester 2014/2015
Syllabus
Prof. Dr. Almut Balleer
Lehr- und Forschungsgebiet Empirische Wirtschaftsforschung
RWTH Aachen
Kursbeschreibung
¨
Dieser Kurs vermittelt Grundlagenwissen in Okonometrie.
Mit Hilfe der
¨
Sch¨
atzverfahren der Okonometrie werden in den Wirtschafts- und vielen
Sozialwissenschaften theoretische Hypothesen mit Daten getestet. Damit ist
¨
die Okonometrie
eine zentraler Baustein wissenschaftlicher Erkenntnis und
damit ein wichtiges Element eines forschungsorientierten Hochschulstudiums in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Auch die Ingenieurwissenschaften greifen in der letzten Zeit immer h¨aufiger auf statistische und
uck.
¨okonometrische Methoden zur¨
Zentrale Fragestellungen der empirischen o¨konomischen Analyse sind Produktionsprozesse, Angebots- und Nachfrageelastizit¨aten oder der Einfluss
politischer Massnahmen auf die Wirtschaft. Dieser Kurs erkl¨art, wie man
diese und andere Zusammenh¨ange in Rahmen einer empirischen Analyse
sch¨
atzt, interpretiert und bewertet. Desweiteren werden Herausforderungen
und Probleme besprochen, die sich bei der Arbeit mit realen Daten ergeben.
Kursvoraussetzung
Große Teile der Veranstaltung bauen auf grundlegenden Kenntnissen der
Statistik auf. Wegen heterogener Vorkenntnisse der Teilnehmer werden die
wichtigsten Konzepte aus der Statistik in den ersten beiden Vorlesungen
wiederholt. Bei Bedarf empfiehlt es sich, einige dieser Konzepte eigenst¨andig
aufzuarbeiten (siehe Literaturangabe).
1
Kursstruktur
¨
Die Veranstaltung besteht aus einer Vorlesung und einer Ubung.
• Vorlesung: Mittwochs 14:15-15:45
(1515—001, TEMP1 und 1515—002, TEMP2)
¨
• Ubung:
1. Termin: Donnerstags 12:15 - 13:45 Uhr (2090—120, FT) oder
2. Termin: Freitags, 16:15 - 17:45 Uhr (2356—050, AH V)
¨
NB! am 05.12.2014 findet die Ubung
in Raum (2131—101, BS I)
statt.
Bewertung
• Vorraussetzung zum Bestehen der Veranstaltung ist das Bestehen der
Klausur. Gem¨
aß der Pr¨
ufungsordnung werden zwei Klausurtermine
in der vorlesungsfreien Zeit zwischen Winter- und Sommersemester
angeboten. Bitte beachten Sie, dass im Sommersemester keine Klausur
f¨
ur diese Veranstaltung angeboten wird. M¨
undliche Pr¨
ufungen werden
ausschließlich im Falle eines dreimaligen Nichtbestehens der Klausur
durchgef¨
uhrt.
• Es besteht zudem die M¨oglichkeit, durch das Bearbeiten einer online
Hausaufgabe in Einzelarbeit einen Bonus zu erhalten, der die Klausurnote um maximal einen Notenschritt (z.B. von 2.0 auf 1.7, Ausnahme
1.0) verbessert. Der Bonus wird gew¨ahrt, wenn mindestens 50% der
Punkte des Aufgabenblattes erreicht wurden. Der Bonus muss im gleichen Semester erarbeitet werden, in der die Klausur bestanden wurde,
eine Anrechung eines Bonus aus fr¨
uheren Semestern ist nicht m¨oglich.
Gegenstand der Hausaufgabe werden Multiple-Choice-Aufgaben sowie
klausur¨
ahnliche Aufgaben sein. Beachten Sie dazu folgende Termine:
– Start der Bearbeitungszeit: 12.12.2014 um 0.00 Uhr.
– Ende und automatischer Einzug des Aufgabenblattes: 19.12.2014
um 23.59 Uhr.
Relevant f¨
ur die Hausaufgabe ist das Material zu Teil I und II der
¨
Vorlesung und der begleitenden Ubungen.
¨
• Pr¨
ufungsrelevant ist der gesamte Stoff aus Vorlesung und Ubung.
Bitte
beachten Sie insbesondere, dass Beispiele und kleine Aufgaben aus der
Vorlesung auch in der Klausur drankommen k¨onnen.
2
• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie f¨
ur den Lernraum zur Veranstaltung
angemeldet sind, um Zugang zu den Unterlagen und zur Hausaufgabe
zu bekommen (https://www3.elearning.rwth-aachen.de/ws14/14ws-03487)!
¨
• Uber
den Lernraum wird vorlesungsbegleitend ein E-Learning ange¨
boten, welches zum eigenst¨andigen Uben
und Nachrechnen zentraler
Themen der Vorlesung dient. Bitte beachten Sie, dass das E-Learning
einen grossen, aber nicht den gesamten pr¨
ufungsrelevanten Stoff abdeckt!
Kontakt
• Sprechstunde Prof. Dr. Balleer: Mittwochs 12:30 - 13:30
balleer@ewifo.rwth-aachen.de
• Sprechstunde Sebastian Weber: Freitags 14:00 - 15:00.
weber@ewifo.rwth-aachen.de
• Bitte melden Sie sich f¨
ur die Sprechstunden per email an. Wir bitten
Sie aufgrund der Gr¨
oße der Veranstaltung, Fragen, die sich direkt auf
¨
¨
die Ubungsbl¨
atter beziehen, in den Ubungen
und nicht in den Sprechstunden zu stellen, damit Ihre Kommilitonen auch davon profitieren
k¨
onnen. Vor den Klausurterminen wird es gesonderte Fragestunden zur
Klausur geben. Die Termine hierf¨
ur werden noch bekannt gegeben.
Syllabus
• Einf¨
uhrung
• Teil I: Wiederholung Wahrscheinlichkeitstheorie
– Aussagen u
¨ ber eine Zufallsvariable (Univariate Statistik)
– Zusammenh¨
ange zwischen zwei Zufallsvariablen
• Teil II: Das lineare Modell
– Das einfache lineare Modell
– Das multivariate lineare Modell
– G¨
utekriterien f¨
ur Sch¨atzer
– Einf¨
uhrung in Hypothesentests
– Hypothesentests f¨
ur den OLS-Sch¨atzer
• Teil III: Erweiterungen des linearen Modells
3
– Modellspezifikation
– Heteroskedastizit¨
at und Querschnittsdaten
– Verletzungen der Exogenit¨atsannahme
– Instrumentenvariablen und der IV-Sch¨atzer
– Autokorrelation und Zeitreihendaten
Literatur
¨
• Pr¨
ufungsrelevante Unterlagen: Vorlesungsfolien, Handouts und Ubungsbl¨
atter
• Begleitende und vertiefende Literatur:
– Stock, James H., und Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, 2./3. Auflage, Boston.
– Wooldridge, Jeffrey, Introductory Econometrics - A Modern Approach, South-Western Cengage Learning, 4. Auflage, 2009.
– Schira, J., Statistische Methoden der VWL und BWL: Theorie
und Praxis, Addison-Wesley Verlag, 2. Auflage, 2005.
• Fortgeschrittene Lehrb¨
ucher auf Master-Niveau f¨
ur Interessierte:
– Angrist, Joshua D., und J¨orn-Steffen Pischke, Mostly Harmless
Econometrics, Princeton University Press, 2009.
– Judge, George G. et al, Introduction to the Theory and Practice
of Econometrics, Wiley, 2. Auflage, 1988.
– Greene, William H., 2008, Econometric Analysis, Prentice Hall,
2011.
4
Vorl¨
aufiger Zeitplan
Datum
Thema
15.10.2014 (VL)
22.10.2014 (VL)
¨
23.10.2014 (U1)
¨
24.10.2014 (U2)
29.10.2014 (VL)
¨
30.10.2014 (U1)
¨
31.10.2014 (U2)
05.11.2014 (VL)
¨
06.11.2014 (U1)
¨
07.11.2014 (U2)
12.11.2014 (VL)
¨
13.11.2014 (U1)
¨
14.11.2014 (U2)
19.11.2014 (VL)
¨
20.11.2014 (U1)
¨
21.11.2014 (U2)
26.11.2014 (VL)
¨
27.11.2014 (U1)
¨
28.11.2014 (U2)
03.12.2014 (VL)
¨
04.12.2014 (U1)
¨
05.12.2014 (U2)
10.12.2014 (VL)
¨
11.12.2014 (U1)
¨
12.12.2014 (U2)
12.12.2014
17.12.2014 (VL)
¨
18.12.2014 (U1)
¨
19.12.2014 (U2)
19.12.2014
07.01.2015 (VL)
¨
08.01.2014 (U1)
¨
09.01.2014 (U2)
14.01.2015 (VL)
¨
15.01.2014 (U1)
¨
16.01.2014 (U2)
21.01.2015 (VL)
¨
22.01.2014 (U1)
¨
23.01.2014 (U2)
28.01.2015 (VL)
04.02.2015
27.02.2015
31.03.2015
Organisatorisches und Einf¨
uhrung in das Thema
Aussagen u
¨ber eine Zufallsvariable
¨
Ubungsblatt
1
¨
Ubungsblatt
1
Zusammenh¨ange zwischen zwei Zufallsvariablen
¨
Ubungsblatt
2
¨
Ubungsblatt
2
Das einfache lineare Modell
¨
Ubungsblatt
3
¨
Ubungsblatt
3
Das multivariate lineare Modell
¨
Ubungsblatt
4
¨
Ubungsblatt
4
G¨
utekriterien f¨
ur Sch¨atzer
¨
Ubungsblatt
5
¨
Ubungsblatt
5
Einf¨
uhrung in Hypothesentests
¨
Ubungsblatt
6
¨
Ubungsblatt
6
Hypothesentests f¨
ur den OLS-Sch¨atzer
¨
Ubungsblatt
7
¨
Ubungsblatt
7
Modellspezifikation
¨
Ubungsblatt
8
¨
Ubungsblatt
8
Start der Online Hausaufgabe
Heteroskedastizit¨at und Querschnittsdaten
¨
Ubungsblatt
9
¨
Ubungsblatt
9
Abgabe der Online Hausaufgabe
Verletzungen der Exogenit¨atsannahme
¨
Ubungsblatt
10
¨
Ubungsblatt 10
Instrumentenvariablen und der IV-Sch¨atzer
¨
Ubungsblatt
11
¨
Ubungsblatt
11
Autokorrelation und Zeitreihendaten
¨
Ubungsblatt
12
¨
Ubungsblatt
12
Zusammenfassung und Wiederholung
keine Vorlesung, Fragestunde
erster Klausurtermin
zweiter Klausurtermin
Disclaimer: Themen und Termine k¨
onnen sich ver¨
andern. Bitte beachten Sie insbesondere,
dass Pr¨
ufungstermine w¨
ahrend des Semesters vom Pr¨
ufungsamt ge¨
andert werden k¨
onnen!
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