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FACTSHEET - Modulor Deep Value Index 23.1.2015

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FACTSHEET - 23.1.2015
Modulor Deep Value Index
BESCHREIBUNG
Der Index besteht aus einem diversifizierten Portfolio von Aktien, die deutlich unterbewertet sind. Eine Unterbewertung wird festgestellt, wenn
vier Bewertungsmodelle unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis kommen. Das erste Modell ist ein einfaches, robustes,
aussagekräftiges Bewertungsmodell mit sehr kurzfristigem Zeithorizont basierend auf Analystenschätzungen. Das zweite Modell nutzt die
klassische Penman-Formel zur Unternehmensbewertung. Das dritte Modell nimmt eine empirisch gewonnene Kombination wesentlicher
Komponenten des großen Bewertungsmodells zur Unternehmensbewertung. Das letzte Modell bewertet anhand von Kennziffern nach der
Analysemethode Random Forest. Je mehr "Positivvoten" unsere Modelle abgaben, desto höher die erwartete Kursentwicklung. Titel mit einer
hohen Marktkapitalisierung werden in der Selektion bevorzugt. In der Allokation gibt es keine Länder- oder Branchenvorgaben. Die Einzeltitel
sind gleichgewichtet.
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG*
STAMMDATEN
ISIN / WKN
Bloomberg / Reuters
Index Berechner
Index Typ
Index Währung
Index Komponenten
Dividenden
DE000SLA1MU4 / SLA1MU
MODDV Index / .MODDV
Solactive AG
Equity
EUR
50
Included (Total Return Index)
Basiswert / Basisdatum
Aktueller Stand
52W Hoch
52W Tief
Berechnung
Historie
100 Point / 31.12.2012
158.8463
158.85
123.51
09:00am to 10:30pm (CET), every 15 seconds
Available daily back to 31.12.2012
FACTSHEET - 23.1.2015
Modulor Deep Value Index
STATISTIKEN
in EUR
Performance
Performance (p.a.)
30T
90T
180T
360T
lfd. J
Seit
Auflage
5.9%
9.6%
5.6%
26.3%
6.1%
58.8%
100.5%
44.7%
11.5%
26.8%
157.0%
25.1%
Volatilität (p.a.)
18.0%
17.5%
15.0%
12.7%
19.6%
12.3%
Hoch
158.85
158.85
158.85
158.85
158.85
158.85
Tief
147.04
138.99
137.66
123.51
147.04
99.58
5.58
2.56
0.76
2.09
8.01
2.02
-2.5%
-9.2%
-11.8%
-11.8%
-2.2%
Sharpe Ratio
Max. Drawdown
-11.8%
VaR 95 \ 99
5.9% \ -2.8%
4.9% \ -3.5%
CVaR 95 \ 99
0.5% \ -7.1%
-0.3% \ -7.7%
WÄHRUNGS EXPOSURE
LÄNDER EXPOSURE
TOP KOMPONENTEN
Ticker
Währung
Land
Firma
Gewicht
ALRS RM Equity
RUB
RU
ALROSA AO
2.75%
TTMT IB Equity
INR
IN
TATA MOTORS LTD ORD
2.50%
CF UN Equity
USD
US
CF INDUSTRIES HO
2.34%
005930 KP Equity
KRW
KR
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.24%
2330 TT Equity
TWD
TW
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
2.23%
ANTM UN Equity
USD
US
ANTHEM INC
2.22%
MTSS RX Equity
RUB
RU
MOBILE TELESYSTEMS ORD
2.22%
UNH UN Equity
USD
US
UNITEDHEALTH GROUP INC
2.20%
AMXL MM Equity
MXN
MX
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.17%
UNA NA Equity
EUR
NL
UNILEVER NV
2.12%
NSR UN Equity
USD
US
NEUSTAR INC CLASS A
2.12%
AET UN Equity
USD
US
AETNA INC
2.11%
RMG LN Equity
GBP
GB
ROYAL MAIL PLC
2.10%
2432 JT Equity
JPY
JP
DENA CO LTD
2.10%
ULVR LN Equity
GBP
GB
UNILEVER PLC
2.10%
FACTSHEET - 23.1.2015
Modulor Deep Value Index
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* Past performance is no guarantee of future results and may be lower or higher than current performance. Index returns are no guarantee for any returns of financial products linked to the
index. Any performance information regarding financial products linked to the index can reflect temporary waivers of expenses and/or fees and does not include insurance/annuity fees and
expenses.
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