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1. Wie können Sie ein Value at Risk (VaR) Limit umgehen – nennen

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1.
Wie können Sie ein Value at Risk (VaR) Limit umgehen – nennen Sie drei
Möglichkeiten? (1,5 Punkte)
2.
Nehmen Sie an, Sie sind Abteilungsleiter im Credit Treasury und sind zum festen
Schluss gekommen, dass die Creditspreadkurve um ca. 30 Basis Punkte in den
nächsten Wochen parallel steigen wird. Sie schlagen dem Credit treasury
Committee vor, eine entsprechende Position einzugehen. Sie dürfen maximal 20
mEUR als Nominale in folgenden Laufzeiten (1Y, 3Y, 5Y, 10Y) gestionieren Welche Position würde Sie etablieren? (1 Punkt)
a)
Ermitteln Sie den Marktwertgewinn, wenn Ihre Erwartung (Anstieg um 30 Basis
Punkte) genau eingetroffen ist? (1 Punkt)
Page 1
4.
Was sind die drei Hauptziele von Credit Treasury?
5.
Nennen Sie aus den „Sound Practices“ drei Punkte?
6.
Nennen Sie zwei Möglichkeiten für ein Creditpricing?
7.
Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile falls CDS als Basis für die
Preisfindung verwenden?
8.
Nennen Sie die Dimensionen des Kreditrisikos?
9.
Nehmen Sie an der EAD = 100 mEUR, PD = 1%, LGD = 60%; Wie hoch ist der
EL?
10. Welche Risikokomponenten werden durch einen CDS abgedeckt? (Nennen Sie
drei)
11. Nennen Sie die Hierarchie für das Pricing wenn Sie CDS als Basis fürs pricing
verwenden? (Es gibt 3 Stufen)
Page 2
12. Was ermöglicht ein Fund Transfer Pricing System? (1 Punkt)
13. Wie können Sie Produkte mit stochastischer Ausnutzung in ein steuerbares
Volumen für ein Credit treasury umwandeln?
14. Wie stark sind die Volumina in den CDS pro gestiegen seit 2002?
15. Nennen Sie zwei Kreditprodukte für lineares Kreditrisiko?
16. Stellen Sie den payoff für einen CDS dar (ohne default, mit default nach n
Jahren)
17. Welche Credit Events müssen im CDS Vertrag angeführt sein, damit die
größtmögliche Sicherheitenwirkung erzielt werden kann?
18. Wieviele Unternehmen beinhaltet der ITRAXX Main?
19. Wie erfolgt die Zusammenstellung des ITRAXX Main?
20. Welche zwei wesentlichen Möglichkeiten der kreditrisikomindernden Techniken
kennen Sie?
Page 3
21. Stellen Sie sich vor, dass Sie einen Kredit mit einer Laufzeit von 4 Jahren mit
einem CDS von 2 Jahren absichern wollen? Ermitteln Sie den Laufzeitabschlag?
(Mcp–0.25)/(Mex–0.25)
Wie hoch sind die finalen Risikogewichte wenn Sie annehmen, dass Sie diesen
Hedge mit einer Bank durchgeführt haben?
22. Stellen Sie sich vor, die Bank hat ein Exposure gegenüber der XY Company. Das
Exposure hat sieht wie folgt aus: 1Y 100 mEUR, 5 Y 100 mEUR: Stellen Sie kurz
da, wie Sie dieses Exposure mit einem CDS hedgen würden. Auf was müssen Sie
achten?
23. Wie stellt sich die Loss priority bei CDOs dar?
24. Nennen Sie drei typische Teilnehmer bei Verbriefungen?
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