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Erfolgsfaktor Bankbeziehung Kundenrating Kundenrating Wie viel

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Erfolgsfaktor Bankbeziehung
Kundenrating
Wie viel Risiko liegt in meinem Geschäft?
Produced by: ghjghjgxcgh
Date: 9/13/2011 Slide 0
Ausgangslage
Historische Kreditverluste der Schweizer Banken
The good old times
42 Mia. Kreditverluste der CH Banken
Kreditverlust in % der Ausleihungen *
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ratingklassen: A, B, C, D,
Einschätzung KUV, kein Rating Modell
* Quelle: SNB Statistik
Verfeinerung der
Ratingklassen, Einführung
Rating-Modelle
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 1
Ratingsysteme sind Vorbedingung für ein erfolgreiches
Kredit-Portfoliomanagement
Komponenten
Aktive
Steuerung
des
Kreditportfolios
Steuerung und Management
des Kreditportfolios
Aktives Nehmen von lang- und
kurzfristigen Kreditpositionen,
um Risiko, Kapital und Risiko-/
Rendite-Profil zu managen
Messung des
Kreditportfolio-Risikos
Messung von Diversifikation,
Konzentration, etc. des Kreditportfolios
Kreditrisikomessung
auf Einzelkreditebene
Ratings und Ausfallwahrscheinlichkeiten
Exposure
Zeitdynamik von Risikotreibern
Belehnungssätze
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 2
Sinn und Zweck des Kundenratings
Ein Kunden-Rating;
-
ist eine aktuelle Einschätzung über die zukünftige Fähigkeit eines
Unternehmens, seine Verbindlichkeiten vollständig und termingerecht innerhalb
eines Jahres zurückzahlen zu können.
-
ist die Basis für eine risikogerechte Preisgestaltung.
Nutzen für den Kunden
-
Verursachergerechte Risikoprämie
-
Jährliche Standortbestimmung durch die Bank
-
Branchenvergleiche und Benchmarking
Nutzen für die Bank
-
Konsistente Beurteilung der Kundenbonität: gleiches Risiko, gleiches Rating
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 3
Beurteilungs Faktoren
Für die Berechnung des Rating werden quantitative und qualitative Faktoren verwendet. Das
Kunden-Rating entspricht der Summe aus den quantitativen und qualitativen Risikobeiträgen.
Die Berechnung ist branchenabhängig und kann durch weitere kundenspezifische Faktoren
beeinflusst werden.
Quantitative Beurteilung
Gesamtbeurteilung
Qualitative Beurteilung
des Kunden
Kapitalumschlag und Liquidität
Unternehmer/ Management
Zinsdeckung/ Profitabilität
Markt und dessen
Bearbeitung
Bilanzstruktur
Rechnungswesen und
aktueller Geschäftsgang
Wachstum
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 4
Quantitative Beurteilungsfaktoren
Risikokategorie
Illustrative Kennzahlen
Kapitalumschlag und
Liquidität
• Liquiditätsgrad II
• Kapitalbindung III
• Kurzfr. bereinigte
Fremdkapitalbindung
Zinsdeckung/Profitabilität
• Gesamtkapitalrendite
• Finanzverschuldungsfaktor
• Finanzaufwand zu Nettoumsatz
Bilanzstruktur
• Eigenfinanzierungsgrad
• Bereinigter Eigenfinanzierungsgrad
Wachstum
• Umsatzwachstum
* Die angegebenen Kennzahlen dienen zur Veranschaulichung. Zur Ermittlung des Ratings werden
innerhalb der Risikokategorien vergleichbare Kennzahlen verwendet.
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 5
Interne und externe Rating-Klassen
Kunden-Rating Beschreibung
CR01-CR04
CR05-CR06
CR07-CR10
Geringstes Risiko
Der Kreditnehmer verfügt über eine hervorragende Bonität und ist in der
Lage, schwerste ungünstige Entwicklungen zu absorbieren.
Sehr geringes Risiko
Der Kreditnehmer verfügt über eine sehr gute Bonität und ist in der Lage,
schwere ungünstige Entwicklungen zu absorbieren.
Geringes Risiko
Der Kreditnehmer verfügt über eine gute Bonität und ist in der Lage,
ungünstige Entwicklungen zu absorbieren.
CR11-CR13
Mittleres Risiko
Der Kreditnehmer verfügt über eine genügende Bonität, kommende
unerwartete negative Entwicklungen zu absorbieren; Kredit gefährdende
Änderungen sind nicht zu erwarten.
CR14-CR16
Hohes Risiko
Der Kreditnehmer verfügt über eine limitierte Bonität, kommende unerwartete
negative Entwicklungen zu absorbieren; Gefahr des Zahlungsverzugs.
CR17-CR18
Sehr hohes Risiko
Der Kreditnehmer verfügt über eine sehr limitierte Bonität, kommende
unerwartete negative Entwicklungen zu absorbieren; stark anfällig für
Zahlungsverzug; Vertragsverletzung, Kreditkündigung, Kapitalverlust,
Überschuldung, Beitreibungsbegehren bzw. Insolvenzerklärung des
Schuldners sind zu erwarten.
Vergleich
S&P
Vergleich
Moody's
AAA / AA+
AA / AAA+
Aaa / Aa1
Aa2 / Aa3
A1
A / A- /
BBB+
A2 / A3
Baa1
BBB / BBB- Baa2 /
BB+
Baa3 Ba1
BB / BB-
Ba2 / Ba3
B+ / B / B-
B1 / B2 /
B3
CCC+ & <
< B3
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 6
Externer Kundenanalysebericht
Ratingnote und Umschreibung
Kunden-Rating 2011 (Basis Abschlusszahlen per 31.12.2010)
CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 CR06 CR07 CR08 CR09 CR10 CR11 CR12 CR13 CR14 CR15 CR16 CR17 CR18
CR09
Der Kreditnehmer verfügt über eine gute Bonität und ist in der Lage,
ungünstige Entwicklungen zu absorbieren.
Der Kreditnehmer wurde letztmals beurteilt mit: CR10
Datum: 09.06.2010
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 7
Externer Kundenanalysebericht
x
y
..
..
..
"Thermometer" fürs Benchmarking
Gewichtung der Einzelbereiche
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 8
Externe Kundenanalyse
Einstufung des Kunden in Teilbereiche anhand illustrativer Kennzahlen.
Dabei werden Kennzahlen von effektiven Kundenabschlüssen von
Kunden in der gleichen Branche bei der Credit Suisse als Basis
genommen.
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 9
Wie kann ich als KMU nun mein Rating beeinflussen?
Rating werden immer auf den externen revidierten Zahlen berechnet, daher ist
TRANSPARENZ das grosse Thema:
gibt es noch stille Reserven in der Unternehmung? Wenn diese durch die
Revisionsstelle testiert sind fliessen diese Zahlen direkt ins Rating mit ein.
gibt es weitere aussagekräftige Unterlagen zur Unternehmung:
- Budget
- Liquiditätsplan
- Finanzplan
- Businessplan
Reichen Sie Ihre Unterlagen der Bank rechtzeitig ein. Unbegründete Verzögerungen oder
sogar Unterlassungen werden von der Bank als Warnsignal aufgefasst.
Allenfalls macht es auch Sinn für die jährliche Bilanzbesprechung den Treuhänder
beizuziehen.
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 10
Ihre Ansprechpartner bei der Credit Suisse Thurgau
CREDIT SUISSE Kreuzlingen
CREDIT SUISSE Frauenfeld
Boris Voirol
Gabriela Schwyzer Carbajal
Roger Haueter
Patrick Sauter
Produced by: SGCO37
Date: 13 September 2011 Slide 11
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Technik
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