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Fiedler/Meise
Wintersemester 2014/2015
Markovketten
Allgemeine Informationen
Vorlesung
Die Vorlesung findet ab dem 21.10.2014 dienstags von 10:15 bis 12:00 Uhr in WSC-N-U-4.05
statt. Die Dozentin ist
Monika Meise
Raum: WSC-W-3.16
e-mail: monika.meise@uni-due.de
Website: https://www.uni-due.de/~bm0024/
Sprechstunde: Montag 11:00-12:00 Uhr
Eine Website zur Vorlesung existiert unter der Adresse
http://www.uni-due.de/~hm0151/MarkovkettenVL14-15.html
¨
Ubung
In moodle2 wurde ein Kurs zur Vorlesung eingerichtet: (Passwort: 2014Wmk)
http://moodle2.uni-due.de/course/view.php?id=4920
¨
Die Ubung
findet ab dem 29.10.2014 mittwochs ca. alle 14 Tage von 10:15 bis 11:45 Uhr in WSC¨
N-U-3.04 statt. Die Erstellung und Korrektur der Aufgaben und die Leitung der Ubungsstunde
u
¨bernimmt
Johannes Fiedler
Raum: WSC-W-3.17
e-mail: johannes.fiedler@uni-due.de
Website: http://www.uni-due.de/~hm0151
Sprechstunde: Dienstag 14:00-16:00 Uhr, ansonsten nach Vereinbarung
¨
Die Ubungsbl¨
atter werden im moodle2-Kurs sowie unter dem folgenden Link online gestellt:
http://www.uni-due.de/~hm0151/MarkovkettenUE14-15.html
¨
Die L¨osungen k¨
onnen am Anfang der Ubungsstunde
abgegeben werden. Es sind nur Einzelabgaben erlaubt, Abschreiben und a
hnliches
werden
mit
0 Punkten f¨
ur beide Seiten belohnt.
¨
Seite 2 von 2
Klausur und Schein
Um einen benoteten Schein zu bekommen, muss eine Klausur bestanden werden. Diese findet
voraussichtlich in der letzten Vorlesung statt: Dienstag, 10.02.2015 von 10:15 bis 12:00 Uhr in
¨
WSC-N-U-4.05. F¨
ur die Zulassung zur Klausur werden 50% der Punkte auf die Ubungsaufgaben
¨
und das Vorrechnen einer Aufgabe in der Ubungsstunde
ben¨otigt.
Literatur zur Vorlesung
Rick Durrett: Essentials of stochastic processes
http://www.math.duke.edu/~rtd/EOSP/EOSP_beta.pdf
Erg¨
anzende Literatur
Wolfgang K¨
onig: Stochastische Prozesse, I: Markovketten in diskreter und stetiger Zeit
http://www.wias-berlin.de/people/koenig/www/StPrI.pdf
Olle H¨
aggstr¨
om: Finite Markov chains and algorithmic applications, Cambridge University Press, 2002
Hans-Otto Georgii: Stochastik. Einf¨
uhrung in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, de Gruyter, 2002
David Levin, Yuval Peres and Elisabeth Wilmer: Markov chains and mixing times
http://www.uoregon.edu/~dlevin/MARKOV/markovmixing.pdf
James R. Norris: Markov chains, Cambridge Series in Statistics and Probabilistic Mathematics, 2. Cambridge
University Press
Weitere Veranstaltungen in Wahrscheinlichkeitstheorie
Vorlesung Probability Theory 2 dienstags 10:15 - 12:00 Uhr und donnerstags 10:15 - 12:00 Uhr in WSCS-U-3.03. Dozent: Martin Hutzenthaler
Vorlesung Stochastic Differential Equations donnerstags 12:15 - 14:00 Uhr in WSC-S-U-3.03. Dozent: Martin
Hutzenthaler
Vorlesung Komplexe Netzwerke donnerstags 16:15 - 18:00 Uhr in WSC-N-U-2.04. Dozent: Anton Klimovsky
Vorlesung Elementare Sachversicherungsmathematik montags 10:00 - 12:00 Uhr und dienstags 10:00 - 12:00
Uhr in WSC-S-U-3.02. Dozent: Volker Kr¨atschmer
Vorlesung Zeitreihenanalyse dienstags 12:00 - 14:00 Uhr und donnerstags 12:00 - 14:00 Uhr in WSC-S-U3.02. Dozent: Denis Belomestny
Vorlesung Stochastische Simulation und Monte-Carlo-Methoden im Finanz-Engineering donnerstags 08:30 10:00 Uhr und freitags 08:30 - 10:00 Uhr in WSC-S-U-3.01. Dozent: Mikhail Urusov
Seminar: Stochastische Modelle in der Populationsgenetik (Martin Hutzenthaler, Sandra Kliem) montags 16:15
- 17:45 Uhr in WSC-S-U-3.03.
Seminar zur Stochastik (Mikhail Urusov) freitags 14:15 - 15:45 Uhr in WSC-N-U-3.04.
Forschungsseminar Probability Seminar Essen dienstags 16:00 - 18:00 Uhr in WSC-S-U-3.03
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