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HPFCs im Stromhandel (Erzeugung und Güteanalysen) - ior/cf-HSG

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HPFCs im Stromhandel (Erzeugung und Güteanalysen)
Donnerstag, 28. Mai 2015 | Zürich
Das Institut für Operations Research und Computational Finance der Universität St. Gallen bietet am 28. Mai
2015 in Zürich ein ganztägiges Seminar zum Thema «Erzeugung und Güteanalysen von HPFCs» an. Das
Seminar richtet sich an die Abteilungen Handel, Beschaffung und Risikocontrolling von Energieversorgern
und Energiedienstleistern sowie an Revisoren und Regulatoren.
In den letzten Jahren sind mit den periodischen EEG-Novellierungen die Saisonalitäten im EEX-Spot-Markt
eingebrochen und haben grosse Auswirkungen auf die Rendite-Risikostruktur von Bewirtschaftungs- und
Handelsstrategien von Energieversorgern nach sich gezogen.
Die stündliche Forwardpreiskurve (HPFC) liefert die Basisinformation für die Bewertung von Stromlieferverträgen. Aufgrund der Tatsache, dass die Erzeugung einer HPFC wegen der Unvollständigkeit in den
Strommärkten grosse Freiräume und Interpretationsspielräume zulässt, verbergen sich in der Generierung
dieser stündlichen Forwardpreise grosse Modellrisiken, die – sofern nicht rechtzeitig erkannt – ex post zu
grossen Wertberichtigungen führen können.
Dieses Seminar fokussiert die aktuellen Entwicklungen der Strompreise und eine marktkonsistente Modellierung von Strompreisdynamiken im Day-Ahead und Intra-Day Markt. Die Teilnehmenden entwickeln
Verständnis dafür, die Struktur in den Forward-Preisen marktkonform zu antizipieren und dies für die
Marktbewertung respektive für die Risikoeinschätzung in der Bewirtschaftung flexibler Kraftwerke und
Stromlieferverträgen einzusetzen.
Prof. Dr. Karl Frauendorfer
Ordinarius für Operations Research
CC Energy Management (ior/cf-HSG)
Universität St.Gallen
Universität St.Gallen | CC Energy Management (ior/cf-HSG)
Bodanstrasse 6 | CH-9000 St.Gallen | energymanagement@unisg.ch
Weitere Informationen unter www.energymanagement.unisg.ch
Programm
Donnerstag, 28. Mai 2015 | 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
09.00 –9.15 Uhr
Begrüssung und Zielsetzung der Veranstaltung
Teil I: Day-Ahead und Intra-Day Markt
09.15 –10.00 Uhr
Zusammenbruch der Saisonalitäten im Day-Ahead Markt
10.00 –10.45 Uhr
Charakterisierung von Spikes im Day-Ahead Markt
10.45 –11.00 Uhr
Kaffeepause
11.00 –11.45 Uhr
Bewirtschaftungs-Band für den Spot-Markt
11.45 –12.30 Uhr
Preisdynamiken im Intra-Day Markt und ihr Ertragspotential
12.30 –13.30 Uhr
Mittagessen
Teil II: Forwardpreise und ihre Modellrisiken
13.30 –14.15 Uhr
Forward-Spot Modellierung
14.15 – 15.00 Uhr
Implikationen für die HPFC und Güteanalyse
15.00 – 15.15 Uhr
Kaffeepause
15.15 – 16.00 Uhr
Modellrisiken in der Generierung von HPFC
16.00 – 16.45 Uhr
Implikationen für «Flexible Kraftwerke» und «Stromlieferverträge»
16.45 –17.00 Uhr
Zusammenfassung und Feedback-Runde
Referent
Prof. Dr. Karl Frauendorfer
Ordinarius für Operations Research, Direktor des Instituts für Operations Research und
Computational Finance (ior/cf-HSG), Universität St.Gallen
Ort
Zentrum für Weiterbildung, Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228, 8057 Zürich
Kurskosten
Die Kosten für das Seminar betragen CHF 750.- pro Person, inkl. Dokumentation, Mittagessen und Pausenerfrischung
Registrierung
– Anmeldungen bitte an Anina Angehrn
energymanagement@unisg.ch | Telefon +41 (0)71 224 20 89 | Fax +41 (0)71 224 21 02
– Für inhaltliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Karl Frauendorfer
karl.frauendorfer@unisg.ch | Telefon +41 (0)71 224 21 05
Weitere Veranstaltungen
HSG-Zertifikatskurs (CAS) für Führungskräfte
MANAGEMENT VON ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN
September 2015 bis Februar 2016 (15 Kurstage) | www.evu-manager.ch
Stromtagung 2015
27. November 2015 | www.stromtagung.ch
Erdgastagung 2016
11. März 2016 | www.erdgastagung.ch
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